Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat
Modèles sur une période

Coll. Statistique et probabilités appliquées

Auteurs :

Langue : Français
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Date de parution :
Ouvrage 469 p. · 15.5x23.5 cm · Broché
ISBN : 9782817801117 EAN : 9782817801117
Springer

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Ce livre est le premier de trois volumes consacrés à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management). Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l’évaluation des coûts d’un contrat d’assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d’un portefeuille d’obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc. .
  • Quelques notions de la théorie des probabilités
  • Modélisation des risques
  • Mutualisation des risques
  • Principes de calcul de la prime majorée
  • Méthodes de simulation stochastique
  • Méthodes récursives d’agrégation
  • Comparaison des risques
  • Distributions multivariées et agrégation des risques
  • Théorie des copules et agrégation des risques
  • Allocation du capital
Etienne Marceau est professeur titulaire à l’École d’actuariat de l’Université Laval (Québec, Canada). Il est aussi professeur invité à l’Institut de sciences financières et d’assurances (ISFA) de l’Université Lyon 1, poste qu’il a également occupé à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) et de l’INSEA (Rabat, Maroc). Ses centres d’intérêts dans le domaine de l’enseignement et de la recherche portent notamment sur la modélisation des risques en actuariat, la modélisation de la dépendance, la théorie de la ruine, la mortalité stochastique et la gestion actif-passif en actuariat.