Notice
Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille
Coll. Méthodes stochastiques appliquées
Auteurs : HAMZA Faris, JANSSEN Jacques
Langue : FrançaisThèmes de Choix optimal des actifs financiers et gestion de... :
Date de parution : 11-2008
Ouvrage 266 p. · 15.6x23.4 cm · Broché
Retiré de la vente
ISBN : 9782746222045
Ouvrage 266 p. · 15.6x23.4 cm · Broché
Retiré de la vente
ISBN : 9782746222045
La qualité des modèles mathématiques, la puissance des théories
prédictives, l'efficacité des procédures numériques, la création de
nouveaux produits financiers sont autant d'atouts qui font de la finance
quantitative un sujet captivant. Choix optimal des actifs financiers et
gestion de portefeuille illustre la diversité d'appréciation des
risques financiers en dépassant le cadre traditionnel "moyenne-variance"
de la théorie moderne du portefeuille tel qu'il est enseigné
classiquement. Cet ouvrage propose diverses alternatives à la
quantification du risque, allant de la semivariance à la Value at
Risk en passant par l'écart absolu. Professionnels de la finance,
chercheurs et étudiants trouveront dans cet ouvrage à la fois un solide
support théorique, un outil pédagogique utile et un recueil varié
d'applications numériques illustrant les modèles présentés.
Introduction. Chapitre 1. Approche moyenne/variance pour le choix
optimal de portefeuille : concepts théoriques et analyse critique.
Chapitre 2. Modèle moyenne/écart absolu pour le choix optimal de
portefeuille et ses variantes. Chapitre 3. Modèle moyenne/semi-variances
pour le choix optimal de portefeuille. Chapitre 4. Analyse de performance
des modèles moyenne/semi-variances : études empiriques et simulations
informatiques. Chapitre 5. Extension réaliste pour le choix optimal de
portefeuille en présence des coûts de transaction. Chapitre 6. Modèle
d'équilibre des actifs financiers (MEDAF) et ses extensions. Chapitre 7.
Gestion de portefeuille dans un contexte probabiliste : interaction entre
la Value at Risk et la théorie moderne de portefeuille. Chapitre 8.
Gestion actif/passif : Asset Liability Management (ALM). Conclusion.
Annexe 1. Règle des multiplicateurs de Lagrange. Annexe 2. Processus de
Wiener et d'Itô. Bibliographie.
- Faris Hamza, professeur à l’université de Tanger, docteur en recherche opérationnelle (option Finance) et directeur de l’équipe de recherche en économie mathématique et décision dans l’incertain. Il est auteur de plusieurs articles portant sur la gestion des risques financiers et choix optimal de portefeuille.
- Jacques Janssen, professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management, spécialisé en finance mathématique, assurance et processus stochastiques. Il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreuses publications scientifiques.
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