Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille
Coll. Méthodes stochastiques appliquées

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Langue : Français

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Date de parution :
Ouvrage 266 p. · 15.6x23.4 cm · Broché
ISBN : 9782746222045 EAN : 9782746222045
Hermes Science
La qualité des modèles mathématiques, la puissance des théories prédictives, l'efficacité des procédures numériques, la création de nouveaux produits financiers sont autant d'atouts qui font de la finance quantitative un sujet captivant. Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille illustre la diversité d'appréciation des risques financiers en dépassant le cadre traditionnel "moyenne-variance" de la théorie moderne du portefeuille tel qu'il est enseigné classiquement. Cet ouvrage propose diverses alternatives à la quantification du risque, allant de la semivariance à la Value at Risk en passant par l'écart absolu. Professionnels de la finance, chercheurs et étudiants trouveront dans cet ouvrage à la fois un solide support théorique, un outil pédagogique utile et un recueil varié d'applications numériques illustrant les modèles présentés.
Introduction. Chapitre 1. Approche moyenne/variance pour le choix optimal de portefeuille : concepts théoriques et analyse critique. Chapitre 2. Modèle moyenne/écart absolu pour le choix optimal de portefeuille et ses variantes. Chapitre 3. Modèle moyenne/semi-variances pour le choix optimal de portefeuille. Chapitre 4. Analyse de performance des modèles moyenne/semi-variances : études empiriques et simulations informatiques. Chapitre 5. Extension réaliste pour le choix optimal de portefeuille en présence des coûts de transaction. Chapitre 6. Modèle d'équilibre des actifs financiers (MEDAF) et ses extensions. Chapitre 7. Gestion de portefeuille dans un contexte probabiliste : interaction entre la Value at Risk et la théorie moderne de portefeuille. Chapitre 8. Gestion actif/passif : Asset Liability Management (ALM). Conclusion. Annexe 1. Règle des multiplicateurs de Lagrange. Annexe 2. Processus de Wiener et d'Itô. Bibliographie.
  • Faris Hamza, professeur à l’université de Tanger, docteur en recherche opérationnelle (option Finance) et directeur de l’équipe de recherche en économie mathématique et décision dans l’incertain. Il est auteur de plusieurs articles portant sur la gestion des risques financiers et choix optimal de portefeuille.
  • Jacques Janssen, professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management, spécialisé en finance mathématique, assurance et processus stochastiques. Il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreuses publications scientifiques.
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